很多同学都说：“我想去华尔街”。要知道华尔街是各国精英荟萃，人人挤破头想进入的地方，到底有没有一个专业能同时满足1）中国学生能扬长避短，2）薪水优厚发展好，3）对国际学生特别友好的呢？答案是：有！！这就是Quantitative Finance,量化金融方向。
而权威排名网站QuantNet也在近日发布了2021金融工程MFE项目的排名，基于全美高校不同的金工项目，录取结果，以及毕业后的就业率等做了排序，而2021的榜单不免充满了一点戏剧性：
– 理工科大佬的MIT被踢出榜单
– 国内很多人以为的“野鸡大学”Baruch霸占榜首
– NYU跌出前十，Uchicago和Georgia Tech进入前十
– 去年榜首的普林斯顿，仅仅屈尊第二
所以不难看出榜上有名的学校，基本上占据了项目综合实力、校友资源丰富、地理位置优越等一切利于就业的因素。特别是我们国内家长不太熟悉的Baruch Collge，更是靠着强大的校友和师资力量，以接近100%的就业率稳稳地超越了无数藤校，站在了“金工”专业就业的金字塔顶端。
金融工程、量化金融、Quant、MFE是什么？
这些名词又称“Quant”，这个词几乎和“AI”，是人们认为无比高大上的热词，但是其具体的含义是什么往往大家都一知半解。Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型，包括衍生品定价，风险估价或预测市场行为等。简而言之，就是金融+计算机编程及建模。因为美国的本土学生一般不太愿意从事编程和Model的相关工作，所以这些量化分析岗位国际学生的竞争优势就很明显，尤其是专业是数学或者计算机、数理金融方向的学生。
Quant的具体分类
你可能会看到很多Quant职位的分类方式，有分卖方（Sell-side），买方（Buy-side），有分前台（Front Desk），后台（Back End），但是从工作的职能来看，主要包括以下几种：
1. Desk Quant
Desk Quant就是在交易组（Trading Desk），直接和交易员一起开发定价模型、对冲工具和操作数据支持的。这类工作就是每天在交易组的工作节奏之中，要能够应付很多实时发生的情况，立即做出反应和修改，所以，这样的压力是不言而喻的。当然，好处是对编程和建模的能力要求没有这么的高，会比较适合一些技术不是最强、但是沟通和抗压能力的同学。
2. Research Quant
Research Quant，顾名思义，则相对于Desk Quant来说是更加深度和偏长期一些。他们需要讲究和发明新的价格公式和模型，有时还会执行Blue-Sky Research（尝试发明新金融趋势研究）。相比Desk Quant，不需要承受这么大的时效压力，但是这个部分的关键技能就是你的Research，研究能力，是需要能够自己去建立模式和定价方案的，也需要掌握机器学习的方法。
3. Quant Developer
其实就是名字被美化的程序员。在模型开发出来之后，需要有人进行实际建立基础框架，把模型的功能实现。这个部分其实就比较像是在金融界的“码农”，收入水平，稳定性相当，工作状态也是相对比较单调。
4. Capital Quant
Capital Quant 是建立银行的信用和资本模型。这个部分涉及银行的产品的风险控制模型，资本配置等等，相比直接和前台或者交易组对接的的工作,它没有那么有意思。但是整体收入水平还会不错，而压力自然也是更小的。
Quant的发展前景和主要路径
之前说了，中国留学生占据了华尔街的Quant主场，因为我们通常能够有不可替代的技术能力加成，同学们可以选择Quant作为进入金融圈的入场券。我们来看看在纽约地区Quant的工资水平，入门最低级别起薪在10万美金左右，高的超过20万，平均工资已经超过了14万，而且加上股票奖金、佣金、年终分红等，的确是一个非常理想的选择。
（资料来源：Glassdoor.com）
Quant初级从业员经过几年的时间，可以逐渐晋升为Associate、VP然后到ED，也可以先从sell side开始，慢慢跳到buy side。如果说你一时间没有办法进入投行，也可以考虑一下的路径：
– 商业银行：做刚刚说的Capital Quant，做信用、风险和资本的管理。
– 对冲基金：这些基金通常是属于量化基金，因为风险大所以压力也会大一些。
– 技术公司：别忘了，我们同学虽然是学得量化金融，但是由于技术过硬，我们也是可以考虑一些以建模和机器学习为主的技术企业的职位的。
金融工程的学校选择
大家可以参考QuantNet的排名来选校，当然也可以去目标城市搜索比较好的大学。Quant相关的专业不同学校开立在不同的学院底下，比如卡梅、伯克利、宾大在商学院底下；芝大、约翰霍普金斯在数学院底下；康奈尔、普林斯顿则在工程学院底下。纽大、哥大则数学和工程学院都有。这也凸显了Quant跨学科的特点，所以，有比较强的金融、数学、统计、计算机甚至物理背景的同学们都是有机会和可以考虑的。
如何为未来做准备
既然大家都知道这是一个金钥匙行业，那么竞争就一定非常激励额要想未来顺利进入这个领域，就需要在读书的过程注重以下能力的提升：
– 数理能力：这是能做好量化最根本的一个条件。微积分、概率统计、线性代数、微分方程数值方法等都是比较核心的课程，一定要学好。
– 数据库知识：Excel、VBA、SQL都是必须熬掌握熟练的。
– 编程能力：Quant使用的主要编程语言包括Python, C++, Matlab, C#, R, Java以及 Scala。
– 金融知识：刚刚讲了这是一个交叉学科，我们要能做好产品建模和设计，那必然需要对行业和金融相关知识有基本的掌握。
– 沟通能力：现在的Quant分析师、研究员，在很大程度上需要和前端的交易员、产品经理高密度的交互，接受需求，快速反馈，所以沟通能力也是至关重要的。
– 抗压性：如果无法适应交易过程的快速变化和高压力，在选择这个部分的时候就要谨慎一些。
– 实习经验：当大家硬实力都很过硬的时候，更加要有实际的经历来武装自己的简历。在实习方面，学生可以参加一些金融相关的实习，例如：商业银行的实习、投资银行或者证券交易公司的实习，增加对于金融方面的认识和实战经验。
一分耕耘，一分收获。希望大家充分掌握这个领域的信息，找准定位，及早准备，收获自己的一个发展席位。
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